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(T_T)スリッページの話 | 投資.AUGKING-LAB.INFO
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(T_T)スリッページの話


(--〆)題名:スリッページの話

スリッページといい、指値注文のときに指定した価格と約定価格がずれることです。

例えば、上げ相場となり99.98、99.99、100.00、100.01、100.02、100.03・・・・・ と価格が推移していく場面を考えましょう。

買いの逆指値100.00を入れておくとします。

このとき、100.00になったときに約定すべきだが、処理が遅れたりすると買い注文発効と約定の間に時間が空き、100.01や100.02で約定してしまうことがあります。

そのレスはこのようなことを指摘しています。

鯖が弱いとか、このようなことに対して何らの対策がないとかです。

業者によっては数秒はレート固定にしていたり、注文時にスリッページ許容幅を指定してそれを外れたら約定しないシステムを導入していたりします。

逆指値のときにこれが起こるとこちらが不利だから、たまにおきても単に記憶に残りやすいのかもしれないし本当に故意に起きがちなのかもしれません。

でも業者ごとに確かに発生率はかなり違います。

なお、99.98、99.99、100.05、100.10、というように急激にレートが変化した場合は100.05で約定してしまうが、これは業者が悪いわけではないです。

(@_@;)参考文献

金融学習レポート.スリッページ


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